ЦБ вновь подверг страховщиков стресс-тестированию

Согласно результатам тестирования, при реализации рискового макросценария дефицит капитала может возникнуть у 33 страховых компаний, а его совокупный объем может достигнуть 18,3 млрд р. на конец 2016 г.

Это следует из свежего «Обзора финансовой стабильности» за I квартал 2016 г., подготовленного ЦБ. При условии сохранения организационных моделей у 13 организаций значение дефицита превысит 50% собственных средств. По отношению к предыдущему замеру, проведенному по данным на 30 июня 2015 г., уровень кредитного риска страховщиков незначительно сократился, что среди прочего было обусловлено уходом с рынка компаний с низким качеством активов. Банк России продолжает работу по проверке качества активов страховых организаций, в том числе по выявлению «фиктивных» активов.

По состоянию на 31 декабря 2015 г. на долю активов высшего качества, имеющих кредитные рейтинги «Baa3» и выше, приходилось 26,9% совокупных активов страховщиков, тогда как доля активов с рейтингами «B2» и ниже не превышала 9%. Суммарная доля активов без рейтинга составляла 26%, в том числе 18% приходилось на дебиторскую задолженность. Доля активов без рейтингов (свыше 50%) была характерна для 59 компаний, доля которых в суммарной страховой премии по итогам 2015 г. не превышала 2,3%. В целом по всем страховщикам совокупные потенциальные потери не должны превышать 2,1% от активов на временном горизонте 1 год и 13,1% активов – на горизонте 5 лет. В то же время величина кредитного риска отдельных компаний существенно различалась: значения объема прогнозных потерь на горизонте 5 лет варьировались от 2,6 до 49,3%. Для большей части страховщиков прогнозные потери на горизонте 5 лет находились в пределах 21% суммы их активов. Вместе с тем участники рынка характеризуются высокой способностью абсорбировать потери: из числа анализируемых страховщиков лишь у пяти компаний доля потенциальных потерь к капиталу на горизонте 1 год превышала 30%, сообщает ЦБ.

Для раннего выявления рисков в январе 2016 г. был установлен порядок осуществления Банком России мониторинга деятельности страховщиков, определяющий перечень их финансовых показателей, подлежащих оценке на ежеквартальной основе. В процессе разработки находится порядок определения режимов надзора, предусматривающий различную интенсивность действий Банка России в зависимости от степени отклонения финансовых показателей страховщика от установленных пороговых значений. Расширению возможностей по анализу рисков страховщиков также способствовало вступление в силу нормативных актов Банка России, касающихся статистической отчетности и отчетности в порядке надзора. Дальнейшее развитие по данному направлению станет возможным в 2017 г. после перехода страховщиков на новый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета, разработанные на базе МСФО, говорится в обзоре.

Источник: Банк России, Агентство страховых новостей АСН

9303 просмотра